แนวคิดเรื่องความเสี่ยง

คำจำกัดความ 1

ความเสี่ยงคือการแสดงออกของต้นทุนของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นที่อาจนำไปสู่การสูญเสีย

ยิ่งมีโอกาสได้รับผลกำไรสูง ระดับความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลจริงและข้อมูลประมาณการไม่ตรงกัน อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การทำกำไรเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการคาดการณ์และรับประกันการสูญเสียที่เป็นไปได้

ฟังก์ชั่นความเสี่ยง

มีฟังก์ชั่นความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

• สร้างสรรค์ กระตุ้นการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ นวัตกรรมนำพาองค์กรไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างรวดเร็ว
• หน้าที่ด้านกฎระเบียบซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงทำลายและมุ่งเป้าไปที่การได้รับผลลัพธ์
• การป้องกัน แสดงผ่านทัศนคติที่อดทนต่อความล้มเหลวด้วยความเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการผลิตใดๆ
• เชิงวิเคราะห์ – ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเลือกโซลูชันที่ถูกต้องเพียงโซลูชันเดียวจากชุด

หมายเหตุ 1

ควรสังเกตว่าแม้จะมีภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ส่วนสำคัญทำกำไร ในเรื่องนี้งานหลักของผู้จัดการไม่ใช่การปฏิเสธความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ แต่เป็นการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการพัฒนาสถานการณ์ความเสี่ยงที่เป็นไปได้

การประเมินความเสี่ยง

ชุดขององค์กรวิเคราะห์ที่ทำให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการรับรายได้เพิ่มเติมหรือเพื่อกำหนดจำนวนความเสียหายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงดำเนินการบนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ ดำเนินการบนพื้นฐานของการประเมินอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้แรงงานมาก แต่จะเกิดผลเสมอหากดำเนินการอย่างดี

หากสามารถประเมินและคาดการณ์ความสูญเสียที่เป็นไปได้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ก็จะได้รับการประเมินเชิงปริมาณ ในการบอกว่าความเสี่ยงวัดจากขนาดของการสูญเสีย เราควรคำนึงถึงลักษณะการสุ่มของมันด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จะใช้การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงประเภทใดก็ตามมีความน่าจะเป็นที่แสดงออกมาทางคณิตศาสตร์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางสถิติและสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำเพียงพอ ต้องทราบผลที่ตามมาที่เป็นไปได้ทั้งหมดของความเสี่ยงส่วนบุคคลเพื่อคำนวณผลที่ตามมาในเชิงปริมาณ

การประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ

คำจำกัดความ 2

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญคือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดซึ่งดำเนินการโดยใช้วิธีการที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ

การประเมินความเสี่ยงของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการศึกษา การประมาณการที่แตกต่างกันดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก และเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นของการสูญเสียบางอย่าง การประเมินดังกล่าวควรคำนึงถึงเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางสถิติทั้งหมด ที่ ปริมาณน้อยตัวชี้วัด การใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญดูเป็นเรื่องยาก

บทบาทของวิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของอิทธิพลของกระบวนการทางเศรษฐกิจหลายอย่าง ในบางขั้นตอนบทบาทของวิธีนี้จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขั้นตอนอื่นจะลดลงหลายครั้ง สามารถรับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษาพิเศษตลอดจนการใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ในสาขานั้น เนื่องจากตัวชี้วัดจำนวนมากซึ่งมักจะแยกจากกัน จึงใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเกณฑ์คุณภาพ บทบาทของผู้เชี่ยวชาญในวิธีนี้มีความเด็ดขาด

บ่อยครั้งในทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณานั้นใหม่และซับซ้อนมากจนไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านั้น และไม่สามารถประมาณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์เฉพาะได้ วิธีการทางสถิติ. ดังนั้นเนื่องจากขาดหรือขาดข้อมูลที่จำเป็นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการของผู้เชี่ยวชาญ

สาระสำคัญของวิธีการประเมินผู้เชี่ยวชาญ เป็น องค์กรที่มีเหตุผลการวิเคราะห์ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยการประเมินเชิงปริมาณของการตัดสินและการประมวลผลผลลัพธ์ ข้อสรุปทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นวิธีแก้ไขปัญหา

การใช้วิธีการของผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างกว้าง ตัวอย่างเช่น การประเมินความเสี่ยงของผู้เชี่ยวชาญดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อ หน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ รวบรวมการจัดอันดับความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน ประเทศ ความเสี่ยงทางการเมือง การจัดอันดับความน่าดึงดูดใจในการลงทุน และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ในทางปฏิบัติพวกเขาใช้ รายบุคคล และ การประเมินผู้เชี่ยวชาญแบบกลุ่ม (รวม) (แบบสำรวจ)

วัตถุประสงค์หลักของการใช้งาน การประเมินผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล:

การพยากรณ์เหตุการณ์และปรากฏการณ์ในอนาคตตลอดจนการประเมินในปัจจุบัน

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

วาดสถานการณ์การกระทำ

การออกใบอนุญาตทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรอื่น

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมมักไม่ค่อยมีอัตวิสัยและการตัดสินใจ

ที่นำมาใช้บนพื้นฐานของพวกเขามีความน่าจะเป็นอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินการ

มีสามหลัก ประเภทของขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม :

การอภิปรายอย่างเปิดเผยในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามด้วยการลงคะแนนเสียงแบบเปิดหรือแบบปิด

การแสดงออกอย่างอิสระโดยไม่ต้องอภิปรายหรือลงคะแนนเสียง

การอภิปรายแบบปิดตามด้วยการโหวตแบบปิดหรือกรอกแบบสอบถามแบบสำรวจผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการประเมินผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น ความจริง และ ตรง.

วิธีการตามสัจพจน์ ขึ้นอยู่กับการสร้างฟังก์ชั่นยูทิลิตี้ของวิชาการจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างคำชี้แจงเกี่ยวกับประเภทของฟังก์ชั่นยูทิลิตี้ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด งบเหล่านี้เรียกว่า สัจพจน์ . ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ถูกควบคุมถือเป็นวิธีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ ในแนวทางตามความเป็นจริง ตัวเลือกการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์แต่ละตัวเลือกจะให้การประเมินประโยชน์ใช้สอย

วิธีการโดยตรง ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าประเภทของการพึ่งพาฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในการประมาณค่าตามเกณฑ์หลายประการนั้นถูกระบุโดยไม่มีการให้เหตุผลทางทฤษฎีและพารามิเตอร์ของการพึ่งพานี้จะถูกระบุหรือประเมินโดยตรงโดยฝ่ายบริหารด้วย

วิธีการโดยตรงที่พบบ่อยที่สุดคือ:

- วิธีการรวมคะแนนเกณฑ์แบบถ่วงน้ำหนัก ตามวิธีนี้ยูทิลิตี้ (วี) วัตถุหลายเกณฑ์คำนวณโดยใช้สูตร:

โดยที่น้ำหนักของเกณฑ์ i-th วัดในระดับปริมาณ

การประเมินวัตถุด้วย และ -m เกณฑ์ ()

- วิธีต้นไม้ตัดสินใจ : หัวข้อการจัดการจัดเตรียมการประมาณค่าอรรถประโยชน์และความน่าจะเป็นส่วนตัวสำหรับตัวเลือกการตัดสินใจแต่ละรายการ

- วิธี การระดมความคิด (ดูส่วนที่ 3)

- วิธีเดลฟี(ดูส่วนที่ 3) .

แผนการสอบทั่วไป รวมถึงขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้:

การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

การตั้งคำถามและการจัดทำแบบสอบถาม

การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

การกำหนดกฎเกณฑ์ในการกำหนดคะแนนรวมตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละราย

การวิเคราะห์และการประมวลผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ที่ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ , ตามเป้าหมายของการสำรวจผู้เชี่ยวชาญ โครงสร้างของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ และคุณสมบัติส่วนบุคคลที่จำเป็นจะถูกกำหนด นั่นคือข้อกำหนดสำหรับความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการในแต่ละสาขาวิชาและจำนวนทั้งหมดในกลุ่มจะถูกกำหนด องค์ประกอบเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความกว้างของปัญหา ความน่าเชื่อถือของการประเมิน ลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ และต้นทุนของทรัพยากร โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เชี่ยวชาญมีการวัดระดับความเสี่ยงที่เชื่อถือได้เพียงพอด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น ความแม่นยำของผลการตรวจสอบจะเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เวลาและเงินที่ใช้ในการดำเนินการก็จะเพิ่มขึ้น

ที่ การตั้งคำถามและเรียบเรียงแบบสอบถาม มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เอื้อต่อการสร้างความคิดเห็นที่เป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องพัฒนากฎสำหรับการดำเนินการสำรวจและจัดระเบียบการทำงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยสามขั้นตอน:

ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมเป็นรายบุคคลเพื่อชี้แจงรูปแบบของวัตถุ พารามิเตอร์และตัวบ่งชี้ที่ต้องได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ชี้แจงถ้อยคำของคำถามและคำศัพท์ในแบบสอบถาม เห็นด้วยกับความเหมาะสมของการนำเสนอตารางผู้เชี่ยวชาญรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรืออีกรูปแบบหนึ่ง การประเมินและชี้แจงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับแบบสอบถามพร้อมจดหมายอธิบายซึ่งอธิบายวัตถุประสงค์ของงาน โครงสร้างและขั้นตอนในการสร้างตารางพร้อมตัวอย่าง

หลังจากได้รับผลการสำรวจแล้ว ก็นำไปประมวลผลและวิเคราะห์

เมื่อสร้างกฎเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินรวมสำหรับการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญอย่างมีเหตุผลจำเป็นต้องแปลงเป็นรูปแบบที่สะดวกสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอาจมีขนาดและหน่วยการวัดที่แตกต่างกัน (คะแนน เปอร์เซ็นต์ การประเมินทางกายภาพ ฯลฯ)

การวิเคราะห์และการประมวลผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับและนำเสนอในรูปแบบที่สะดวกต่อการตัดสินใจตลอดจนการกำหนดความสอดคล้องของการดำเนินการของผู้เชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือของการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการผู้เชี่ยวชาญคือ การประเมินความสม่ำเสมอของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือของการสอบ . วิธีการที่มีอยู่สำหรับการพิจารณาความน่าเชื่อถือของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าหากการดำเนินการของผู้เชี่ยวชาญได้รับการประสานงาน ความน่าเชื่อถือของการประเมินก็จะได้รับการรับประกัน ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมน และค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องเพื่อจุดประสงค์นี้

ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (ข้อตกลง) ช่วยให้เราสามารถตัดสินระดับความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความเป็นไปได้ของการประเมินและถูกกำหนดโดยสูตร:

(15.74)

โดยที่การกระจายที่แท้จริงของการประเมินทั้งหมด (ตามคำสั่ง) ที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

การกระจายการประเมินทั้งหมด (สั่ง) โดยผู้เชี่ยวชาญตามข้อตกลงความคิดเห็นที่สมบูรณ์

การให้คะแนนที่ระบุให้กับออบเจ็กต์ ιth เจ - ผู้เชี่ยวชาญคนที่;

คะแนนรวมที่ได้รับโดยอ็อบเจ็กต์ /th ต - จำนวนวัตถุที่ได้รับการประเมิน

ป - จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของ ต สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ ป ผู้เชี่ยวชาญพร้อมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วน

ค่าของสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ 0 ถึง 1 เมื่อใด ว = 0 - ไม่มีความสอดคล้อง นั่นคือไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อใด - ข้อตกลงของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสร็จสมบูรณ์ พวกเขาเชื่อว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องมากกว่าความขัดแย้ง

ตามเกณฑ์ที่ยอมรับ หากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้รับการพิจารณาสอดคล้องกัน การประเมินที่พวกเขาให้จะได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในกระบวนการเตรียมการและการดำเนินการ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร.

ตัวอย่างที่ 15.24

มีความจำเป็นต้องกำหนดระดับความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากผลการประเมินวัตถุการลงทุนทั้งเจ็ดซึ่งแสดงไว้ในตาราง 15.14.

โต๊ะ 15.14

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของวัตถุการลงทุน

หมายเลขวัตถุการลงทุน	การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ คะแนน					การประเมินวัตถุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญและประเด็นต่างๆ

สารละลาย

1. ให้เรากำหนดอันดับรวมของความสำคัญสำหรับวัตถุการลงทุนแต่ละรายการตามการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญ:

วัตถุ "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 คะแนน;

วัตถุ "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 คะแนน;

วัตถุ "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 คะแนน;

วัตถุ "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 คะแนน;

วัตถุ "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 คะแนน;

วัตถุ "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25 เกณฑ์;

วัตถุ "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 คะแนน

ดังนั้น อันดับความสำคัญรวมสูงสุด (35 คะแนน) คือสำหรับวัตถุการลงทุน “7” ต่ำสุด (7 คะแนน) คือสำหรับวัตถุ “5” นั่นคือการลงทุนในวัตถุหมายเลข 7 มีความเหมาะสมที่สุด

2. การจัดอันดับความสำคัญของวัตถุการลงทุนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ:

วัตถุ "1": 5 ∙ 5 = 25 คะแนน;

วัตถุ "2" 3 5 = 15 คะแนน;

วัตถุ "C": 2 5 = 10 คะแนน;

วัตถุ "4" 6 5 = 30 คะแนน;

วัตถุ "5": 15 = 5 คะแนน;

วัตถุ “b”: 4 5 = 20 คะแนน;

วัตถุ "7" 7 5 = 35 คะแนน

ด้วยการเห็นด้วยความเห็นโดยสมบูรณ์ อันดับความสำคัญรวมสูงสุด (35 คะแนน) จะเป็นของเป้าหมายการสอบ "7" ต่ำสุด (5 คะแนน) - วัตถุ "5" นั่นคือการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในวัตถุ "7"

3. มากำหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมกัน:

4. การกระจายการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดตามจริง:

5. การกระจายตัวของการประมาณการทั้งหมดพร้อมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ:

6. ให้เรากำหนดค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องโดยใช้สูตร (15.74):

หรือ 90%.

เนื่องจากค่าของสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (0.9) สูงกว่า 0.5 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจึงถือว่าสอดคล้องกัน และการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญให้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้ในระยะเริ่มแรกของการทำงานกับโครงการ หากปริมาณข้อมูลเบื้องต้นไม่เพียงพอ ปริมาณประสิทธิภาพ (ข้อผิดพลาดของผลลัพธ์เกิน 30%) และความเสี่ยงของโครงการ

ข้อดีของการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญคือ: ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเริ่มต้นที่แม่นยำและซอฟต์แวร์ราคาแพง ความสามารถในการดำเนินการประเมินก่อนคำนวณประสิทธิภาพของโครงการ และความเรียบง่ายในการคำนวณ ข้อเสียเปรียบหลัก ได้แก่ ความยากลำบากในการดึงดูด ผู้เชี่ยวชาญอิสระและความเป็นส่วนตัวของการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงจะต้อง:

• - สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการที่มีให้สำหรับนักพัฒนา
• - มีระดับความคิดสร้างสรรค์เพียงพอ
• - ครอบครอง ระดับที่ต้องการความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• - เป็นอิสระจากความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับโครงการ

วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นมาจากการสรุปความคิดของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในเวลาเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเสริมการประเมินของตนเองด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการสูญเสียในขนาดต่างๆ

สาระสำคัญของวิธีนี้มีดังต่อไปนี้:

• · มีการระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด (แหล่งที่มา) สำหรับการเกิดขึ้นของความเสี่ยงด้านการลงทุน
• · เหตุผลที่ระบุทั้งหมดได้รับการจัดอันดับตามระดับนัยสำคัญ (ผลกระทบต่อความเสี่ยงในการลงทุน) และสำหรับแต่ละเหตุผลที่ระบุคะแนนและสัมประสิทธิ์การถ่วงน้ำหนักในเศษส่วนของหนึ่งถูกสร้างขึ้น
• · การประเมินความเสี่ยงทั่วไปถูกกำหนดโดยการคูณค่าของเหตุผลแต่ละข้อเป็นคะแนนด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถ่วงน้ำหนักแล้วสรุปตามสูตร

ที่ไหน ป และ- การประเมินความเสี่ยงทั่วไป

ง ฉัน- ค่าสัมประสิทธิ์ที่สำคัญสำหรับแต่ละเหตุผลของความเสี่ยงในการลงทุน

ซี ฉัน- ค่าสัมบูรณ์ของแต่ละเหตุผลเป็นคะแนน

โดยปกติแล้ว ค่าสัมบูรณ์ในจุดจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 10 หรือตั้งแต่ 1 ถึง 100 แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10

เมื่อคุณค่าเข้าใกล้ ป และจำนวนความเสี่ยงในการลงทุนจะลดลงและในทางกลับกัน

อัลกอริธึมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้เชี่ยวชาญมีลำดับดังต่อไปนี้:

• 1) สำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทจะกำหนดระดับสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับองค์กรที่ดำเนินโครงการนี้ ระดับความเสี่ยงสูงสุดถูกกำหนดในระดับ 100 จุด
• 2) หากจำเป็น จะมีการจัดทำการประเมินระดับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันซึ่งเป็นความลับ การให้คะแนนจะได้รับในระดับ 10 คะแนน;
• 3) ความเสี่ยงได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในแง่ของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (เศษส่วนของหนึ่ง) และอันตรายของความเสี่ยงเหล่านี้สำหรับความสำเร็จของโครงการ (ในระดับ 100 คะแนน)
• 4) การประเมินที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทจะถูกรวบรวมโดยผู้พัฒนาโครงการเป็นตาราง โดยจะกำหนดระดับรวมสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
• 5) ระดับความเสี่ยงโดยรวมที่ได้รับจากการสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญจะถูกเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดสำหรับความเสี่ยงประเภทหนึ่ง ๆ และจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงประเภทนี้สำหรับผู้พัฒนาโครงการ หากระดับขีดจำกัดที่ยอมรับของความเสี่ยงหนึ่งประเภทหรือมากกว่านั้นต่ำกว่าค่าอินทิกรัลที่ได้รับ ชุดของมาตรการจะได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่ระบุต่อความสำเร็จของโครงการ และดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงซ้ำแล้วซ้ำอีก

วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยห้าขั้นตอน

ตารางที่ 2.1 - เนื้อหาของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ

	ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
	รวบรวมรายการความเสี่ยงง่ายๆ ที่ครอบคลุม	ผู้เชี่ยวชาญจะรวบรวมรายการความเสี่ยงของโครงการอย่างง่าย ๆ สำหรับแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน
	การประเมินความน่าจะเป็นของความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญอิสระจะกำหนดแนวโน้มของความเสี่ยงของโครงการทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญทำงานอย่างอิสระ ระบบการประเมินความน่าจะเป็นของความเสี่ยงทั่วไปควรเหมือนกันสำหรับผู้เชี่ยวชาญทุกคน
	การวิเคราะห์การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	มีการระบุความขัดแย้งในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ การประเมินผู้เชี่ยวชาญกำลังได้รับการตกลงกันในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
	สมาคมการประเมินผู้เชี่ยวชาญ	คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความน่าจะเป็นของความเสี่ยงอย่างง่าย
	การประเมินความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โครงการลงทุน	ผู้เชี่ยวชาญจะกำหนดกลุ่มลำดับความสำคัญของความเสี่ยงทั่วไป มีการคำนวณค่าน้ำหนักของความเสี่ยงทั่วไปที่รวมอยู่ในกลุ่มลำดับความสำคัญ

ขั้นที่ 1 ในระยะแรก จะมีการรวบรวมรายการความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วน รายชื่อดังกล่าวควรรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้สร้าง นักเทคโนโลยี นักเศรษฐศาสตร์ ทนายความ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการดำเนินโครงการ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับโครงการที่คล้ายคลึงกัน ขอแนะนำให้จัดกลุ่มรายการที่ละเอียดถี่ถ้วนออกเป็นกลุ่มเฉพาะเรื่อง - ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี, การเงินและเศรษฐกิจ, สังคม - การเมือง, การค้าและสิ่งที่คล้ายกัน

ขั้นที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนซึ่งทำงานเป็นรายบุคคลจะได้รับรายการความเสี่ยงง่ายๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการ และขอให้ประเมินความเสี่ยงเหล่านั้น โดยได้รับคำแนะนำจากระบบการให้คะแนนต่อไปนี้:

• 0 - ความเสี่ยงถือว่าไม่มีนัยสำคัญ
• 25 - ความเสี่ยงส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้นจริง
• 50 - ไม่สามารถพูดได้แน่ชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• 75 - ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะแสดงออกมา;
• 100 - ความเชื่อมั่นความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

ขั้นตอนที่ 3 มีการระบุความขัดแย้งในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้กฎต่อไปนี้

1. ความแตกต่างสูงสุดที่อนุญาตในการประเมินระหว่างผู้เชี่ยวชาญสองคนไม่ควรเกิน 50:

2. ช่วยให้คุณค้นพบคู่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดที่แตกต่างกันมากที่สุด:

ที่ไหน ก ฉัน , ข ฉัน- การประเมิน ฉัน- ความเสี่ยงง่ายๆโดยผู้เชี่ยวชาญ กและ ขตามลำดับ; เอ็น- จำนวนความเสี่ยงธรรมดา

ในกรณีที่พบความขัดแย้งระหว่างความคิดของผู้เชี่ยวชาญ นั่นคือ ไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างน้อยหนึ่งข้อ จะมีการพูดคุยและตกลงกันในการประชุมแบบเปิดของผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลจะรวมกันเป็นรายการเดียว ในการประเมินความน่าจะเป็นของความเสี่ยงอย่างง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญแบบรวมแต่ละครั้งควรวางค่าน้ำหนักไว้ซึ่งให้แนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ที่ได้รับการประเมินสำหรับโครงการโดยรวม งานนี้ควรดำเนินการโดยผู้พัฒนาโครงการ นั่นคือ ผู้ที่เตรียมรายการความเสี่ยงที่ครอบคลุม

ขั้นตอนที่ 5 มีการกำหนดการประเมินความเสี่ยงเชิงบูรณาการของโครงการ การประเมินนี้จะดำเนินการในสองขั้นตอนตามลำดับ:

• - มีการกำหนดการประเมินสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการลงทุน โดยก่อนหน้านี้ได้คำนวณความเสี่ยงสำหรับแต่ละขั้นตอนย่อย
• - มีการกำหนดการประเมินความเสี่ยงสำหรับทั้งโครงการ

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะรวมวิธีการทางสถิติและผู้เชี่ยวชาญเข้าด้วยกันนั่นคือคุณสามารถใช้ได้ วิธีการรวมกันการประเมินความเสี่ยง

ก. การประมาณค่าตัวชี้วัดความเสี่ยงในการใช้ตัวบ่งชี้ประเภทนี้จำเป็นต้องทราบทั้งประเภทและพารามิเตอร์ของกฎการกระจายค่าที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของกิจกรรม สมมติว่ามีจำนวนมากเพียงพอไม่เพียงแต่ภายในเท่านั้นแต่ยังรวมถึง ปัจจัยภายนอกความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการเป็นผู้ประกอบการ เราตั้งสมมติฐานว่าผลลัพธ์เหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายการกระจายแบบปกติ

ในรูป 2.3 แสดงเส้นโค้ง ฟังก์ชันความหนาแน่นของการแจกแจงแบบปกตินี่คือการแสดงกราฟิกของการพึ่งพาการกระจายความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของค่าที่คาดหวังของผลลัพธ์ เมื่อวิเคราะห์เส้นโค้งนี้ คุณจะสังเกตได้ว่าค่าผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มตามค่าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เอ็กซ์(เส้นโค้งความหนาแน่น ณ จุดที่กำหนดมีการตรวจสอบ) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลลัพธ์มีการกระจายทั้งไปทางซ้ายและทางขวาของค่า เอ็กซ์สังเกตเห็นความหนาแน่นลดลง

ข้าว. 2.3.

เช่น ตัวบ่งชี้การประเมินความเสี่ยง ร(ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลลัพธ์ในระดับที่ต้องการ) ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งซึ่งสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

คุณลักษณะเชิงตัวเลขของการแจกแจงอยู่ที่ไหน: ความคาดหวังและการกระจายทางคณิตศาสตร์ Dtp – ค่าผลลัพธ์ที่ต้องการ

เพื่อสร้างกราฟความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นไปได้ จำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติมากมายเพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับพารามิเตอร์และรูปแบบของกฎการกระจาย โดยทั่วไป ข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะได้รับล่วงหน้า ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการใช้ตัวบ่งชี้ความน่าจะเป็นในรูปแบบนี้

ข. การประเมินช่วงของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงจุด การประเมินความเสี่ยงไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความถูกต้องของขั้นตอนการประเมิน ในเรื่องนี้ผู้ประกอบการที่ประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมของตนเองควรใช้ แนวทางช่วงเวลาซึ่งเป็นการกำหนดความน่าจะเป็นที่จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนภายในขอบเขตที่กำหนดและจำเป็น

ตัวอย่างเช่น ความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์จะเท่ากับค่าที่เป็นของช่วง [ เอ็กซ์ 1, เอ็กซ์ 2] เท่ากับ

หรือ

มานำเสนอการตีความนี้แบบกราฟิก (รูปที่ 2.4)

ข้าว. 2.4.

การประเมินระดับความเสี่ยงตามช่วงเวลาดังกล่าวทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับ แนวคิดเรื่องมูลค่าความเสี่ยงวาอาร์ (วาอาร์ – ค่าอัลความเสี่ยง ), ซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงปลายยุค 80 ศตวรรษที่ผ่านมา มูลค่าความเสี่ยงที่แน่นอนในการประเมินความเสี่ยงด้านตลาดโดยทั่วไปมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประสานการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

วาอาร์ได้รับการยอมรับมากที่สุด เทคนิคสากลใช้ในการคำนวณความเสี่ยงประเภทต่างๆ ดังนี้

• ความเสี่ยงด้านราคา – การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
• ความเสี่ยงจากสกุลเงิน - เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติเป็นสกุลเงินต่างประเทศในตลาด
• ความเสี่ยงด้านเครดิต - เกิดจากการล้มละลายของผู้กู้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากเงินกู้ที่ได้รับ
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง - เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถขายได้ สินทรัพย์ทางการเงินหรือโอกาสที่จะขายเท่านั้นด้วย การสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อขายสินทรัพย์เนื่องจากความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนการซื้อเพื่อขายที่มีอยู่ในตลาด

มูลค่าความเสี่ยงวาอาร์ สะท้อนถึงความสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน พอร์ตของสินทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมีความน่าจะเป็นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้น

จากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าตัวบ่งชี้หลักในการกำหนดค่าความเสี่ยงสามารถพิจารณาถึงระดับช่วงความเชื่อมั่น (ความน่าจะเป็นของความเชื่อมั่น) และกรอบเวลา

ระดับช่วงความเชื่อมั่นเป็นขอบเขตที่ (ตามความเห็นของผู้จัดการความเสี่ยง) แยกความผันผวนของตลาด “ปกติ” ออกจากการขึ้นราคาที่รุนแรงและไม่คาดคิดในแง่ของความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามกฎแล้วความน่าจะเป็นของการสูญเสียอยู่ในช่วง 1 – γ = (1.0; 2.5 หรือ 5% ) (ระดับช่วงความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกันคือ ก.=(99; 97.5 หรือ 95%)) ในกรณีนี้ มีความจำเป็นต้องคำนึงว่าเมื่อระดับของช่วงความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้ค่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นด้วย: เห็นได้ชัดว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นไม่เกิน 1% จะสูงกว่าการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น 5%

เมื่อเลือก ขอบฟ้าเวลาประการแรกควรพิจารณาว่ามีการทำธุรกรรมกับสินทรัพย์เหล่านี้บ่อยเพียงใด ประการที่สอง สภาพคล่องของพวกเขา สำหรับสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจในตลาดทุน ระยะเวลาการชำระหนี้แบบดั้งเดิมคือหนึ่งวัน ในขณะที่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์อาจยอมรับการใช้ระยะเวลาที่นานกว่าได้ นอกจากการขยายระยะเวลาแล้ว ตัวบ่งชี้มูลค่าความเสี่ยงยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เห็นได้ชัดว่าผลกำไรและขาดทุนที่เป็นไปได้ เช่น ในห้าวัน อาจมากกว่าในหนึ่งวันได้ ในทางปฏิบัติก็มักจะเชื่อกันว่าในช่วงเวลานั้น ปวัน ค่าที่มีความเสี่ยงจะเท่ากับค่าของหนึ่งวันโดยประมาณ

วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงในปัจจุบัน เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซ้ำซากเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และไม่มีข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น จึงควรหันมาใช้ วิธีการส่วนตัว การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ การตัดสิน และ ประสบการณ์ส่วนตัวผู้เชี่ยวชาญ ความเห็นของผู้จัดการการเงิน ฯลฯ วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถตัดสินใจได้ ระดับความเสี่ยงทางการเงินหากไม่มีบริษัท ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อคำนวณหรือเปรียบเทียบ วิธีการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจ (ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติจากการประกันภัย ภาษี หน่วยงานทางการเงิน ผู้จัดการการลงทุน พนักงานของบริษัทเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง) และการประมวลผลทางสถิติเพิ่มเติมของผลการสำรวจ การสำรวจควรเน้นไปที่ แต่ละสายพันธุ์ความเสี่ยงที่ระบุสำหรับการดำเนินการนี้

การประเมินระดับความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่การตัดสินใจ แต่เป็นเพียงความจำเป็นเท่านั้น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจ มีเพียงผู้จัดการความเสี่ยงเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงได้ และความรับผิดชอบก็ขึ้นอยู่กับเขา

ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดระดับเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สกุลเงิน การลงทุน และความเสี่ยงทางการเงินประเภทอื่นๆ

มันเป็นไปได้ที่จะดึงดูด กฎฮิวริสติกเป็นตัวแทนของชุดเทคนิคเชิงตรรกะในการค้นหาความจริง (รูปที่ 2.5)

ข้าว. 2.5.

ดังนั้นเราจึงได้พิจารณาวิธีการประเมินความเสี่ยงหลายวิธี (การคำนวณและการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น สถิติ และผู้เชี่ยวชาญ) วิธีการเหล่านี้มักใช้ร่วมกับวิธีอื่น เช่น วิธีการคำนวณและการวิเคราะห์ร่วมกับวิธีทางสถิติ (สหสัมพันธ์และการถดถอย) วิธีการรวมประกอบด้วยวิธีการทำนายการล้มละลาย การประเมินสถานะทางการเงินขององค์กร การประเมินความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากการเงินและ เลเวอเรจการดำเนินงานฯลฯ วิธีการวิเคราะห์อันดับทางการเงินและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการผสมผสานวิธีการที่คล้ายกัน นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงแบบพิเศษอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ตอนนี้เรามาดูแนวทางบางอย่างโดยละเอียดมากขึ้น

• โทคาเรนโก จี.เอส.เทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน // การจัดการทางการเงิน. 2006. № 5.
• ซม.: โทคาเรนโก จี.เอส.เทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

การแนะนำ

ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้าน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ. ปัญหาความเสี่ยงมีความสำคัญเป็นพิเศษในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจอย่างรวดเร็วและกระตือรือร้น ในกรณีนี้ มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมที่กำหนดปัจจัยเสี่ยง ระดับของการแสดงออก และความสำคัญของปัจจัยเหล่านั้น

การขาดแนวทางทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กรทางวิทยาศาสตร์และการผลิตทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์เช่นการสูญเสียกำไรสินค้าคงเหลือที่ขายไม่ออก ประสิทธิภาพการลงทุนลดลง การเกิดความสูญเสียเมื่อสรุปธุรกรรม การลดลงของฐานทรัพยากร ฯลฯ

ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศอุทิศให้กับประเด็นการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมขององค์กร นักเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเด็นเหล่านี้: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M Granaturov, A.M. ดูบรอฟ ปริญญาตรี ลาโกชา, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V.A. เชอร์นอฟ, A.S. แชปกิน เอ.ดี. Sheremet และคนอื่น ๆ ในบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างชาติสามารถสังเกตผลงานของ: W. Barton, T. Baczkai, E. Vaughan, M. Green, S. Williams, K. Redhead และคนอื่น ๆ ให้ความสนใจกับการศึกษาความเสี่ยงใน สาขาการค้าในผลงานของ T. Bacskai, V. A. Borovkova, A. M, Omarova, V. M. กรานาตูโรวา, E.V. เซเรจินา, G.A. Taktarova, G.V. เชอร์โนวาและอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการวิจัยจำนวนมากในด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการค้นหาวิธีประเมินขนาดของความเสี่ยงอย่างเป็นกลาง แต่ประเด็นด้านระเบียบวิธีและระเบียบวิธีหลายประการของปัญหาสำคัญนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในประเด็นสาระสำคัญและเนื้อหาของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจขององค์กร เกณฑ์และตัวชี้วัด (ทั่วไปและเฉพาะเจาะจง) ในการประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ไม่มีการจำแนกปัจจัยตามทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงภายนอกองค์กรใน สภาวะตลาดการทำงาน

ความจำเป็นในการเพิ่มการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรการวิจัยและการผลิตในสภาวะตลาดได้กำหนดความเกี่ยวข้องของหัวข้อการวิจัยไว้ล่วงหน้า

วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป้า งานหลักสูตรคือการปรับปรุง รากฐานทางทฤษฎีและการพัฒนาข้อกำหนดด้านระเบียบวิธีสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายนอกและวิธีการของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรทางวิทยาศาสตร์และการผลิตในสภาพการดำเนินงานของตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ งานต่อไปนี้จึงได้รับการตั้งค่าและแก้ไขในงานหลักสูตร:

การวิเคราะห์แหล่งที่มาของความเสี่ยงขององค์กรทางวิทยาศาสตร์และการผลิตและการจำแนกประเภท

การระบุคุณลักษณะความเสี่ยงในสถานประกอบการวิจัยและการผลิตและการประเมินใน สภาพที่ทันสมัย;

การพัฒนาวิธีการเชิงระเบียบวิธีเพื่อการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการวิจัยและการผลิตโดยใช้วิธีการของผู้เชี่ยวชาญ

หัวข้อการวิจัยคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายนอก การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายนอกหมายถึงการประเมินระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกต่อกิจกรรมขององค์กรวิจัยและการผลิต

องค์กรวิจัยและการผลิตแบบปิดได้รับเลือกเป็นเป้าหมายของการศึกษา การร่วมทุน"ซามารา ฮอไรซันส์"

พื้นฐานทางทฤษฎีและระเบียบวิธีของงานหลักสูตรคือผลงานของนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ

ฐานข้อมูลการวิจัยข้อมูลจาก ZAO NPP Samara Horizons ถูกใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิจัย

1. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ปัญหาการวิเคราะห์ การประเมิน และการบริหารความเสี่ยงเมื่อองค์กรดำเนินการ กิจกรรมการผลิตเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญในเศรษฐกิจรัสเซียในปัจจุบัน ในระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน เมื่อวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำไรได้รับเงินอุดหนุนผ่านการกระจายเงินทุนจากวิสาหกิจที่ทำกำไร ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้กดดันมากนัก ในปัจจุบัน หากองค์กรไม่ทำกำไร และยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุน องค์กรก็จวนจะล้มละลาย นั่นเป็นเหตุผล การใช้เหตุผลหมายถึงและคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงคือ จุดที่สำคัญที่สุดในกิจกรรมขององค์กร

ในเงื่อนไขของการก่อตัวของความสัมพันธ์ทางการตลาด บทบาทและความสำคัญขององค์ประกอบแต่ละอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง กระบวนการจัดการดังนั้นแนวทางทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระเบียบในองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

จำนวนปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในด้านเศรษฐกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิต สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันด้วยการมาถึงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน

สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงว่าวัตถุและหัวข้อใดๆ ของกิจกรรมการผลิตอยู่ภายใต้ผลกระทบเชิงระบบของความเสี่ยงในระดับลำดับชั้นต่างๆ: ภูมิศาสตร์การเมือง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม การค้า ที่มนุษย์สร้างขึ้น

ประการแรก ความเสี่ยงสามารถลดลงได้โดยการศึกษาเบื้องต้นอย่างรอบคอบ การคำนวณการปฏิบัติงาน และการเลือกตัวเลือกการดำเนินการที่มีเหตุผลและอันตรายน้อยกว่า การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอย่างถูกต้องและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลในองค์กรมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมการตลาดในขณะที่องค์กรอื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารไม่ใส่ใจกับความเสี่ยงในสถานการณ์ตลาดที่คล้ายคลึงกัน กลับกลายเป็นว่าไม่มีผลกำไรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นประเด็นทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการประเมินและจัดการความเสี่ยงจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงคือการให้ พันธมิตรที่มีศักยภาพข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการและจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงดำเนินการตามลำดับที่แสดงในรูปที่ 1.

รูปที่ 1 ลำดับการวิเคราะห์ความเสี่ยง

หลักการทั่วไปของการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพวกเขาพูดถึงความจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการจัดการโครงการ พวกเขามักจะหมายถึงผู้เข้าร่วมหลัก: ลูกค้า นักลงทุน นักแสดง (ผู้รับเหมา) หรือผู้ขาย ผู้ซื้อ ตลอดจน บริษัท ประกันภัย. เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมโครงการ จะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ซึ่งเสนอโดย B. Berlimer ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง:

การสูญเสียความเสี่ยงเป็นอิสระจากกัน

การขาดทุนในทิศทางหนึ่งจาก “พอร์ตความเสี่ยง” ไม่จำเป็นต้องเพิ่มโอกาสในการขาดทุนในอีกทิศทางหนึ่งเสมอไป (ยกเว้นเหตุสุดวิสัย)

ความเสียหายสูงสุดที่เป็นไปได้ไม่ควรเกินความสามารถทางการเงินของผู้เข้าร่วม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทที่เสริมซึ่งกันและกัน: เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายและ งานหลัก- ระบุปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนการทำงานในระหว่างที่เกิดความเสี่ยง เช่น ระบุพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ได้แก่ การกำหนดตัวเลขของขนาดความเสี่ยงส่วนบุคคลและความเสี่ยงของโครงการโดยรวม เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มระดับความเสี่ยงในโครงการไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสามารถแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์และอัตนัย

1.1. โซนความเสี่ยงและเส้นโค้งความเสี่ยง

ผู้ประกอบการควรมุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดเตรียมมาตรการเพื่อลดระดับและชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น นี่คือสาระสำคัญของการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์หลักการบริหารความเสี่ยง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเงื่อนไข รัสเซียสมัยใหม่) - เพื่อให้แน่ใจว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการขาดผลกำไร แต่ไม่เกี่ยวกับการล้มละลายขององค์กร เพื่อประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ ควรระบุโซนความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับขนาดของความสูญเสียที่คาดหวัง แผนภาพทั่วไปของโซนความเสี่ยงแสดงไว้ในรูปที่ 1 2.

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยง.

พื้นที่ที่ไม่คาดว่าจะเกิดความสูญเสีย เช่น พื้นที่ที่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่าบวกเรียกว่าเขตปลอดความเสี่ยง โซนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - พื้นที่ภายในที่จำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินกำไรที่คาดหวัง ดังนั้น กิจกรรมเชิงพาณิชย์มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ขอบเขตของโซนความเสี่ยงที่ยอมรับได้สอดคล้องกับระดับการสูญเสียเท่ากับกำไรโดยประมาณ โซนความเสี่ยงวิกฤตคือพื้นที่ของการสูญเสียที่เป็นไปได้ซึ่งเกินจำนวนกำไรที่คาดหวังจนถึงจำนวนรายได้โดยประมาณทั้งหมด (ผลรวมของต้นทุนและกำไร) ที่นี่ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ไม่ได้รับรายได้ แต่ยังทำให้เกิดความสูญเสียโดยตรงในจำนวนต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น

โซนความเสี่ยงภัยพิบัติ - พื้นที่ที่อาจเกิดการสูญเสียซึ่งเกินระดับวิกฤติและสามารถเข้าถึงค่าที่เท่ากับ ทุนองค์กรต่างๆ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติอาจทำให้องค์กรหรือผู้ประกอบการล่มสลายและล้มละลายได้ นอกจากนี้ ประเภทของความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนความเสียหายต่อทรัพย์สิน) ควรรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ และการเกิดภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ การแสดงระดับความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ด้วยภาพจะได้รับจากการแสดงกราฟิกของการพึ่งพาความน่าจะเป็นของการสูญเสียตามขนาด - กราฟความเสี่ยง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 เส้นกราฟความเสี่ยง

การสร้างเส้นโค้งดังกล่าวขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่ากำไรซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มจะขึ้นอยู่กับกฎการแจกแจงแบบปกติและสันนิษฐานตามสมมติฐานต่อไปนี้

1. มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะได้รับกำไรเท่ากับมูลค่าที่คำนวณได้ - เช่น ความน่าจะเป็น (Pr) ที่จะได้รับผลกำไรดังกล่าวเป็นค่าสูงสุด และค่า P ถือเป็นความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของกำไร ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลกำไรมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คำนวณไว้จะลดลงอย่างซ้ำซากจำเจเมื่อค่าเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้น

2. การขาดทุนถือเป็นกำไรที่ลดลง (ΔP) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คำนวณได้ หากกำไรที่แท้จริงเท่ากับ P ดังนั้น ΔP = Pr - P

สมมติฐานที่ยอมรับนั้นมีข้อขัดแย้งในระดับหนึ่งและไม่สามารถใช้กับความเสี่ยงทุกประเภทได้เสมอไป แต่โดยทั่วไปแล้วสมมติฐานเหล่านี้สะท้อนถึงรูปแบบทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงทางการค้าอย่างแม่นยำ และทำให้สามารถสร้างเส้นกระจายสำหรับความน่าจะเป็นของการสูญเสียได้ ของกำไรซึ่งเรียกว่ากราฟความเสี่ยง (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 เส้นโค้งการกระจายความน่าจะเป็นของการสูญเสียกำไร

สิ่งสำคัญในการประเมินความเสี่ยงเชิงพาณิชย์คือความสามารถในการสร้างเส้นโค้งความเสี่ยงและกำหนดโซนและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วิกฤติ และภัยพิบัติ ดังนั้นกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

การสร้างแบบจำลองการทำนาย

คำจำกัดความของตัวแปรความเสี่ยง

การกำหนดการกระจายความน่าจะเป็นของตัวแปรที่เลือกและกำหนดช่วงของค่าที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละตัวแปร

การสร้างการมีหรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเสี่ยง

โมเดลวิ่ง;

การวิเคราะห์ผลลัพธ์

ตัวแปรความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความมีชีวิตของโครงการ เช่น การเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากค่าที่ตั้งใจไว้ก็ส่งผลเสียต่อโครงการ การวิเคราะห์ความไวและความไม่แน่นอนใช้ในการเลือกตัวแปร การวิเคราะห์ความไวจะวัดการตอบสนองของผลลัพธ์ของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรของโครงการโดยเฉพาะ

การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนช่วยระบุตัวแปรที่มีความเสี่ยงสูง ชุดของค่าที่คาดหวังของตัวแปรควรจะค่อนข้างกว้าง แต่มีขอบเขต: ค่าต่ำสุดและสูงสุด ซึ่งจะกำหนดช่วงของค่าที่เป็นไปได้สำหรับตัวแปรความเสี่ยงแต่ละตัว การแจกแจงความน่าจะเป็นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) การแจกแจงแบบปกติ แบบสม่ำเสมอ และแบบสามเหลี่ยม (ความน่าจะเป็นจะกระจายไปในช่วงเดียวกัน แต่มีระดับความเข้มข้นต่างกันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย) การแจกแจงประเภทนี้เรียกว่าสมมาตร 2) การกระจายแบบขั้นตอนและแบบไม่ต่อเนื่อง ด้วยการแจกแจงแบบแยกส่วน ช่วงช่วงต่างๆ จะถูกระบุ ซึ่งแต่ละช่วงจะได้รับการกำหนดน้ำหนักความน่าจะเป็นที่แน่นอนในลักษณะเป็นขั้นตอน (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็น

ตัวแปรสหสัมพันธ์ การกำหนดตัวแปรความเสี่ยงและให้การกระจายความน่าจะเป็นที่เหมาะสม - สภาพที่จำเป็นดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อการวิเคราะห์ทั้งสองขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ และด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองก็สามารถดำเนินต่อไปได้ ในขั้นตอนนี้ คอมพิวเตอร์จะสร้างชุดของสถานการณ์โดยอิงจากตัวเลขสุ่มที่สร้างขึ้นโดยใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ระบุ

การถดถอยและสหสัมพันธ์มักใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้ง่ายต่อการทำนายตัวแปรตามจากค่าจริงหรือค่าสมมุติของตัวแปรอิสระ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว จะได้สมการถดถอยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง นี่เป็นเพียงข้อมูลอินพุต และผลลัพธ์คือข้อมูลที่สร้างขึ้นระหว่างการสร้างแบบจำลอง วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงคือเพื่อควบคุมค่าของตัวแปรตามเพื่อรักษาความสอดคล้องกับค่าตรงกันข้ามของตัวแปรอิสระ

สถิติ;

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์;

วิธีผสมผสาน.

1.2. วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและศึกษาการประเมินที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ( ขององค์กรแห่งนี้หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก) เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับต่างๆ การประมาณการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดตลอดจนข้อมูลทางสถิติ การใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมากหากจำนวนตัวบ่งชี้การประเมินมีน้อย

ลักษณะที่แปรปรวนและเป็นไปได้ของกระบวนการโครงการจำนวนมากเพิ่มบทบาทของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดทางเศรษฐกิจและ ตัวชี้วัดทางการเงิน. การประเมินดังกล่าวมีการใช้งานค่อนข้างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง บทบาทของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการคำนวณไม่ได้กำหนดไว้ การประเมินผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมสามารถทำได้ทั้งหลังจากทำการวิจัยพิเศษและใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการจำเป็นต้องมีการประเมินช่วงเวลาสำคัญของการดำเนินโครงการอย่างรอบคอบมากขึ้น ตัวชี้วัดเบื้องต้นจำนวนมากซึ่งมักจะแข่งขันกันเอง จำเป็นต้องใช้การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเกณฑ์คุณภาพของโครงการ ดังนั้นระบบการประเมินการลงทุนในสภาวะสมัยใหม่ตามความจำเป็นจึงกลายเป็น "อัลกอริทึมของมนุษย์" และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญคือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะที่ระบุโดยใช้เทคนิคพิเศษ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจในขั้นตอนการเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น แต่ในการศึกษาความเป็นไปได้แล้ว จำนวนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญควรจะน้อยที่สุด การประเมินความเสี่ยงทีละขั้นตอนขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าความเสี่ยงถูกกำหนดไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการแยกกัน จากนั้นจึงพบผลลัพธ์รวมของทั้งโครงการ โดยปกติแล้ว แต่ละโครงการจะมีขั้นตอน: การเตรียมการ (เสร็จสิ้นงานทั้งหมดที่จำเป็นในการเริ่มต้นโครงการ); การก่อสร้าง (การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างที่จำเป็น, การซื้อและติดตั้งอุปกรณ์); การทำงาน (ทำให้โครงการเต็มกำลังการผลิตและทำกำไร) ลักษณะของโครงการลงทุนเป็นสิ่งที่ทำเป็นรายบุคคลทำให้เหลือความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวในการประเมินค่าความเสี่ยง - การใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนซึ่งทำงานแยกกันจะถูกนำเสนอพร้อมรายการความเสี่ยงหลักสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการ และขอให้ประเมินความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามระบบการให้คะแนนต่อไปนี้:

0 - ความเสี่ยงถือว่าไม่มีนัยสำคัญ

25 - ความเสี่ยงส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้นจริง

50 - ไม่มีอะไรแน่ชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นไปไม่ได้ที่จะพูด

75 - ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะปรากฏชัดที่สุด

100 - ตระหนักถึงความเสี่ยงแล้ว

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความสอดคล้องซึ่งดำเนินการตาม กฎบางอย่าง. ประการแรก ความแตกต่างที่อนุญาตสูงสุดระหว่างการประเมินของผู้เชี่ยวชาญสองคนในปัจจัยใดๆ ไม่ควรเกิน 50 การเปรียบเทียบจะทำแบบโมดูโล (ไม่ได้คำนึงถึงเครื่องหมายบวกหรือลบ) ซึ่งทำให้สามารถกำจัดความแตกต่างที่ยอมรับไม่ได้ในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ความน่าจะเป็นของความเสี่ยงเฉพาะที่เกิดขึ้น หากจำนวนผู้เชี่ยวชาญมากกว่าสามคน จะมีการประเมินความคิดเห็นที่เปรียบเทียบกันได้เป็นคู่ ประการที่สอง เพื่อประเมินความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญคู่หนึ่งจะถูกระบุซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากที่สุด ในการคำนวณความคลาดเคลื่อน การประมาณการจะสรุปแบบโมดูโล และผลลัพธ์จะหารด้วยจำนวนความเสี่ยงทั่วไป ความฉลาดทางการแบ่งไม่ควรเกิน 25 หากพบความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งข้อ) พวกเขาจะหารือในการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ หากไม่มีความขัดแย้ง การประมาณการของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะลดลงเหลือค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ซึ่งใช้ในการคำนวณต่อไป ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการให้เหตุผลและการประเมินลำดับความสำคัญ สาระสำคัญอยู่ที่ความจำเป็นในการให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินความน่าจะเป็นของความเสี่ยงจากการประเมินความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์สำหรับโครงการทั้งหมด งานนี้ควรดำเนินการโดยผู้พัฒนาโครงการ ได้แก่ ทีมงานที่เตรียมรายการความเสี่ยงที่จะประเมิน งานของผู้เชี่ยวชาญคือการประเมินความเสี่ยง หลังจากพิจารณาความน่าจะเป็นโดย ความเสี่ยงง่ายๆ(ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ย) จำเป็นต้องได้รับ การประเมินแบบองค์รวมความเสี่ยงของทั้งโครงการ ในการทำเช่นนี้ ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนย่อยหรือองค์ประกอบของขั้นตอนจะถูกคำนวณก่อน: การทำงาน การเงินและเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงคำนวณความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน - การเตรียมการ การก่อสร้าง การดำเนินการ

อื่น วิธีการที่สำคัญการวิจัยความเสี่ยง - การสร้างแบบจำลองปัญหาทางเลือกโดยใช้ "แผนผังการตัดสินใจ" วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวเลือกการตัดสินใจแบบกราฟิกที่สามารถทำได้ กิ่งก้านของ "ต้นไม้" มีความสัมพันธ์กับการประเมินเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งแบบอัตนัยและแบบวัตถุประสงค์ ตามกิ่งก้านที่สร้างขึ้นและใช้วิธีการพิเศษในการคำนวณความน่าจะเป็น พวกเขาประเมินแต่ละเส้นทางแล้วเลือกเส้นทางที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายนอกที่องค์กรวิจัยและการผลิต “Samara Horizons”

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายนอกหมายถึงการประเมินระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกต่อกิจกรรมขององค์กร เพื่อจุดประสงค์นี้ได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการคำนวณตัวบ่งชี้สำคัญของผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก รูและยังแสดงความสัมพันธ์อีกด้วย ตัวบ่งชี้นี้ด้วยการเลือกกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร

1. จากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกทั้งหมดอย่างเชี่ยวชาญ ปัจจัยพื้นฐานหลายประการที่ได้รับการระบุซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับองค์กร ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคนิค สิ่งแวดล้อม มีการเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ โดยคำนึงถึงขอบเขตของธุรกิจ

2. รวบรวมสมการพื้นฐานสำหรับการคำนวณตัวบ่งชี้อินทิกรัลของผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก ปราชัย :

, (1)

ที่ไหน ว ฉัน – แรงดึงดูดเฉพาะ(ความสำคัญ) ตัวบ่งชี้ (); x ฉัน– ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงระดับความเสี่ยง (ปัจจัยพื้นฐาน) ม– จำนวนองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่พิจารณา สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค, เช่น. ปัจจัยเสี่ยงพื้นฐาน

ในวรรค 1 มีการเน้นปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ดังนั้น ม = 5.

3. ตามวิธีการประเมินความสำคัญของเกณฑ์ (วิธีการจัดอันดับอย่างง่าย วิธีการเปรียบเทียบแบบคู่ ฯลฯ) จะกำหนดน้ำหนัก (ความสำคัญ) ของแต่ละปัจจัยพื้นฐาน หากปัจจัยทั้งหมดมีความสำคัญเท่าเทียมกัน (มีความต้องการเท่ากันหรือไม่มีระบบการตั้งค่า) แล้ว

ฉัน = 1/ ม =1/5 = 0.2.(2)

4. โดยใช้วิธีการของผู้เชี่ยวชาญ จะมีการระบุชุดย่อยของปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบ (ปัจจัย C) สำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น สำหรับปัจจัยพื้นฐาน "นิเวศวิทยา" มีการระบุปัจจัย C สามประการ (ตารางที่ 1)

5. ตามวิธีการและวิธีการของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความสำคัญของเกณฑ์ ระดับ (ความคาดหวังของการสำแดง) ของแต่ละปัจจัย C และน้ำหนักของมันสัมพันธ์กับปัจจัยฐานจะถูกกำหนด (ดูตารางที่ 1)

6. ตามรูปแบบการรวมเมทริกซ์ ตัวบ่งชี้รวมจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน ในการใช้รูปแบบการรวมเมทริกซ์ ให้แนะนำตัวแปรทางภาษา "ระดับปัจจัย" ด้วยชุดคำของค่า ต 1 = “ต่ำมาก ต่ำ ยอมรับได้ สูง สูงมาก”หรือ ต 2 = "ต่ำ ยอมรับ สูง". ในฐานะผู้ขนส่ง xตัวแปรทางภาษาเป็นส่วนหนึ่งของแกนจริง – 01-ผู้ให้บริการ .

ตารางที่ 1 – น้ำหนักและความคาดหวังของปัจจัย C สำหรับฐาน

ปัจจัย "นิเวศวิทยา"

ให้เราแนะนำระบบของฟังก์ชันสมาชิกที่สอดคล้องกันห้า (สาม) รายการ m i ( x) ประเภทสี่เหลี่ยมคางหมู (การแสดงเชิงวิเคราะห์ (ตารางที่ 2)) และชุด จุดสำคัญก = (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) สำหรับ ต 1 หรือ j = (0.1, 0.5, 0.9) สำหรับ ต 2 ซึ่งเป็นจุดตัดของค่าสูงสุดของฟังก์ชันสมาชิกที่สอดคล้องกันบนพาหะ 01 มีระยะห่างเท่า ๆ กันบนพาหะ 01 และมีความสมมาตรด้วยความเคารพต่อโหนด 0.5

จากนั้นจึงเรียกตัวแปรทางภาษา "ระดับปัจจัย" ที่กำหนดบนพาหะ 01 ร่วมกับชุดของจุดปม มาตรฐานห้าระดับ (สามระดับ) ลักษณนาม 01 แบบคลุมเครือ .

ค่าเชิงปริมาณของปัจจัยฐานรวมถูกกำหนดโดยใช้สูตรการบิดสองครั้ง:

, (3)

ที่ไหน ก เจ– จุดสำคัญของลักษณนามห้าระดับมาตรฐาน พี ฉัน- น้ำหนัก ฉัน - ปัจจัยที่ th ในการบิด, m ij (x i) – ค่าของฟังก์ชันสมาชิก เจ - ระดับคุณภาพที่สัมพันธ์กับมูลค่าปัจจุบัน ฉัน - ปัจจัยที่

การรับรู้ระดับตาม (4.1–4.5) หรือ (5.1–5.3) แสดงให้เห็นว่า ค 1เป็นค่าเฉลี่ยอย่างแน่นอน ค 2– ด้วยระดับความเชื่อมั่น 0.5 ถือว่าปานกลาง และด้วยความมั่นใจเท่ากันถือว่าสูง การรับรู้ระดับ ค 3รับรู้อย่างชัดเจนว่าระดับนี้ต่ำ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 - การแสดงฟังก์ชันเชิงวิเคราะห์

อุปกรณ์เสริมสำหรับ ต 1 และ ต 2

ที 1	ที 2
. (4.1) . (4.2) . (4.3) . (4.4) . (4.5)	. (5.1) . (5.2) . (5.3)

ตารางที่ 3 – การรับรู้ระดับของปัจจัย C ในมาตรฐาน

ตัวแยกประเภท 01 ห้าระดับ

ปัจจัย	ความสำคัญ (น้ำหนัก)	ฟังก์ชันสมาชิกภาพ (ความน่าจะเป็น) สำหรับระดับปัจจัย C
		ต่ำมาก (ม. 1)	สั้น	เฉลี่ย	สูง	มาก สูง (ม. 5)
ค 1	0.2	0	0	1	0	0
ค 2	0.5	0	0	0.5	0.5	0
ค 3	0.3	0	1	0	0	0
จุดสำคัญ		0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

ในระหว่างการคำนวณโดยใช้เมทริกซ์จากตารางที่ 3 จะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

ในทำนองเดียวกัน การบิดแบบเมทริกซ์จะดำเนินการสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงขั้นพื้นฐานทั้งหมด ส่งผลให้ตัวบ่งชี้รวมแสดงลักษณะของระดับความเสี่ยงในการคำนวณตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก ปราชัย .

7. ลองคำนวณตัวบ่งชี้สำคัญของระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ปราชัยตามสูตรที่แก้ไขเล็กน้อย (1):

, (6)

ตัวบ่งชี้รวมอยู่ที่ไหน ฉัน - ปัจจัยพื้นฐาน

8. ขั้นตอนการรับรู้จะดำเนินการตามตัวแยกประเภทห้าระดับหรือสามระดับ ปราชัย(ตารางที่ 4).

สภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อเวลาผ่านไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลมีความเคลื่อนไหวสูงและความไม่แน่นอนต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างศักยภาพในการต่อต้านภัยคุกคาม ในเรื่องนี้องค์กรเพื่อรักษาพารามิเตอร์พื้นฐานของกิจกรรมสร้างข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำได้ คาดการณ์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคโดยอาศัยการคำนวณตัวบ่งชี้อินทิกรัล

ตารางที่ 4 – การจำแนกระดับตัวบ่งชี้อินทิกรัล
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับ ตัวแยกประเภท 01 แบบคลุมเครือ

พิมพ์ การจัดหมวดหมู่ คาโทระ	ช่วงเวลา ค่านิยม ปราชัย	การจำแนกระดับพารามิเตอร์	ระดับการประเมิน ความมั่นใจ (ฟังก์ชั่นสมาชิก)
ห้าระดับ	0 £ ปราชัย 0.15 ปอนด์	ต่ำมาก	1
	0 .15 < ปราชัย < 0.25	ต่ำมาก	ม. 1 = 10 ´ (0.25 - ปราชัย)
		สั้น	1- ม. 1 = ม. 2
	0.25 ปอนด์ ปราชัย 0.35 ปอนด์	สั้น	1
	0.35 < ปราชัย < 0.45	สั้น	ม. 2 = 10 ´ (0.45 - ปราชัย)
		ยอมรับได้	1- ม. 2 = ม. 3
	0.45 ปอนด์ ปราชัย 0.55 ปอนด์	ยอมรับได้	1
	0.55< ปราชัย < 0.65	ยอมรับได้	ม. 3 = 10 ´ (0.65 - ปราชัย)
		สูง	1- ม. 3 = ม. 4
	0.65 ปอนด์ ปราชัย 0.75 ปอนด์	สูง	1
	0.75 < ปราชัย < 0.85	สูง	ม. 4 = 10 ´ (0.85 - ปราชัย)
		สูงมาก	1- ม. 4 = ม. 5
	0.85 ปอนด์ ปราชัย 1.0 ปอนด์	สูงมาก	1
สามระดับ	0 £ ปราชัย 0.2 ปอนด์	สั้น	1
	0.2 < ปราชัย < 0.4	สั้น	ม. 1 = 5 ´ (0.4 - ปราชัย)
		ยอมรับได้	1- ม. 1 = ม. 2
	0.4 ปอนด์ ปราชัย 0.6 ปอนด์	ยอมรับได้	1
	0.6 < ปราชัย < 0.8	ยอมรับได้	ม. 2 = 10 ´ (0.8 - ปราชัย)
		สูง	1- ม. 2 = ม. 3
	0.8 ปอนด์ ปราชัย 1.0 ปอนด์	สูง	1

ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขใหม่ได้ทันเวลา และวางแผนและดำเนินกิจกรรมตามสถานการณ์ที่พัฒนาไว้ล่วงหน้าได้ ตารางที่ 5 แสดงค่าที่เป็นไปได้ของตัวบ่งชี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในระดับ [-1;+1] – TPmax รวมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 5 – ตัวชี้วัดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค

การพึ่งพาสถานการณ์การพัฒนากับตัวบ่งชี้สำคัญของผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกแสดงอยู่ในรูป แกน Abscissa – ค่าตัวบ่งชี้ ปราชัยÎ, ลำดับ – ตัวบ่งชี้ TPmax Î[–1;+1].

กราฟการพึ่งพา ปราชัยและทีพีแม็กซ์

ตัวอย่างเช่น, ปราชัย Î สอดคล้องกับระดับที่ยอมรับได้ (ดูตารางที่ 4) ในช่วงเวลานี้ TPmax จะนำค่าจากช่วง [–0.3; +0.3] ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาเสถียรภาพ (ดูตารางที่ 5) ปราชัย Î ตำแหน่ง ระดับสูงตัวบ่งชี้ (ดูตารางที่ 4) ซึ่งรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในแง่ร้ายในระดับปานกลาง: ยิ่งใกล้ชิดมากขึ้น ปราชัย อย่างหนึ่งก็คือการมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม สถานการณ์ในแง่ดีมากขึ้นนั้นสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ลดลง

2.1. การอนุมัติแบบจำลองที่พัฒนาแล้ว

ประสบการณ์หมายเลข 1 ขั้นตอนของการสร้างแบบจำลองตามวิธีการ

1. พื้นฐานคือการแบ่งปัจจัยเสี่ยงภายนอกออกเป็น: การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคนิค เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 6) การจัดอันดับและน้ำหนักของผู้เชี่ยวชาญคำนวณในปี 2552 ยังไม่มีการศึกษาเพิ่มเติม

ตารางที่ 6 – ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจในกิจกรรม

องค์กรการผลิต (ที่มา: R.M. Kachalov)

1	2	3	4	5
	ชื่อปัจจัย	ค่าสัมประสิทธิ์การถ่วงน้ำหนัก (WK)	รีวิวโดยผู้เชี่ยวชาญ (EA) (ตั้งแต่ 0 ถึง 10)	หมายเหตุ
1. ปัจจัยทางการเมือง
110.01	สถานการณ์นโยบายภายในประเทศและต่างประเทศ (0 – เสถียร, 10 – ไม่เสถียร)	0,05	4
110.02		0,05	5
110.03		0,1	4
110.04		0,3	4
1	2	3	4	5
110.05	การทำให้เป็นของชาติ (การลิดรอน (หรือการเวนคืนสำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่) โดยไม่มีข้อผูกพันที่เพียงพอ เงินบำนาญ (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,3	2
110.06	การแนะนำข้อจำกัดในการแปลงรูเบิล	0,1	5
110.07		0,05	3
110.08		0,05	3
ส วีซี ฉัน = 1
2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
120.01	ความเป็นไปได้ของการปรับกฎเกณฑ์การปฏิบัติอย่างรุนแรง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,05	2
120.02		0,05	2
120.03		0,1	5
120.04		0,1	4
120.05		0,2	7
120.06	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลที่อยู่นอกเหนือทางเดินที่คาดการณ์ไว้หรือการลดค่าเงินรูเบิล (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,1	3
1	2	3	4	5
120.07		0,1	3
120.08		0,1	8
120.09		0,2	4
ส วีซี ฉัน = 1
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
130.01		0,02	4
130.02		0,5	5
130.03		0,3	3
ส วีซี ฉัน = 1

4. ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค 140.01

ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

(0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)

0,2 3 140.02 0,2 2 140.03

คู่แข่งที่เชี่ยวชาญการผลิตสินค้าทดแทน

(0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)

0,1 6 140.04 0,3 5 1 2 3 4 5 140.05 0,15 3 140.06 0,05 4 ส วีซี ฉัน = 1

ปราชัย :

ตารางที่ 7 แสดงคำอธิบายสัญลักษณ์จากสูตร (7)

ตารางที่ 7 – ชื่อของปัจจัยพื้นฐาน x ฉัน และค่าน้ำหนักตัวประกอบ ฉัน สำหรับสูตร (7)

3. น้ำหนัก (นัยสำคัญ) ของแต่ละปัจจัยพื้นฐานแสดงอยู่ในตารางที่ 7 ปัจจัยเทียบเท่ากัน โดยคำนวณตามสูตร (2)

4. ปัจจัยองค์ประกอบ (C-factors) สำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐานแสดงไว้ในตารางที่ 6

5. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ น้ำหนัก และความน่าจะเป็นของปัจจัย C แสดงไว้ในตารางที่ 6

6. ตารางที่ 8 แสดงผลการคำนวณตัวบ่งชี้รวมสำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน

ตารางที่ 8 – ผลการคำนวณตัวบ่งชี้รวม

สำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน x ฉัน

ปราชัย :

– สำหรับลักษณนามห้าระดับ

– สำหรับตัวแยกประเภทสามระดับ 8 ตารางที่ 9 แสดงผลการจดจำ ปราชัยขึ้นอยู่กับตัวแยกประเภทสามระดับและห้าระดับ

ตารางที่ 9 – ผลการรับรู้ ปราชัย ซึ่งเป็นรากฐาน

ประเภทลักษณนาม	สามระดับ	ห้าระดับ
ผลลัพธ์ ขั้นตอน การยอมรับ	ยอมรับได้ 100%	ต่ำ 50% ยอมรับได้ 50%
ค่า TPmax	0,11	0,29
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค สำหรับที่กำหนด ระดับ ปราชัย	ขาดพลวัตของการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์เสถียรภาพ (ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น) สำหรับการพัฒนาองค์กร

นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ TPmax ยังได้รับการคำนวณ โดยระบุลักษณะแนวโน้มทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เลือก ผลการประเมินในระดับที่กำหนด ปราชัยนำเสนอในตารางที่ 9 ด้วย ในทั้งสองกรณีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคนั้นมีลักษณะเฉพาะคือการขาดพลวัตของการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์เสถียรภาพ (ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น) สำหรับการพัฒนาองค์กร .

2. ขั้นตอนของการสร้างแบบจำลองตามวิธีการ

1. พื้นฐานคือการแบ่งปัจจัยเสี่ยงภายนอกออกเป็น: การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคนิค และสิ่งแวดล้อม (ดูตารางที่ 6) ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: สังคมและเศรษฐกิจ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและน้ำหนักคำนวณ ณ เดือนพฤศจิกายน 2552 (ตารางที่ 10) ผู้เชี่ยวชาญจาก ZAO NPP Samara Horizons, Samara, ภูมิภาค Samara ของสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมในการทดสอบนี้

ตารางที่ 10 – การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและน้ำหนักของปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัย

1	2	3	4
№	ชื่อปัจจัย	ค่าสัมประสิทธิ์การถ่วงน้ำหนัก (WK)	รีวิวโดยผู้เชี่ยวชาญ (EA) (ตั้งแต่ 0 ถึง 10)
1. ปัจจัยทางการเมือง
1		0,05	1
2	เสถียรภาพของรัฐบาล (0 – สูง, 10 – อยู่ภายใต้การคุกคามของการเปลี่ยนแปลง)	0,05	2
3	แนวโน้มการแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาค (0 – ขาด, 10 – เด่น)	0,1	2
4	ความเป็นไปได้ของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์การเมืองในท้องถิ่นและความไม่สงบ (การประเมินความไม่มั่นคงทางสังคมในภูมิภาค: 0 – คงที่, 10 – ตึงเครียดอย่างยิ่ง)	0,3	5
5		0,3	2
6		0,1	3
7	การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการกระทำของหน่วยงานในประเทศของบริษัทคู่สัญญาที่ไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขเหตุสุดวิสัย (0 - เป็นไปไม่ได้, 10 - สมจริงมาก)	0,05	6
8	การละเมิดสัญญาโดยรัฐบาล (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,05	3
ส วีเค ไอ = 1
2. ปัจจัยทางสังคม
1	ข้อผิดพลาดของบุคลากร บริการด้านภาษี(0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,1	5
2	ความต้องการที่มีประสิทธิภาพลดลงในภาคภูมิศาสตร์ของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,2	7
3	มาตรฐานการครองชีพของลูกจ้างตกต่ำไม่ใช่ความผิดของนายจ้าง (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,1	4
4	การลาออกของพนักงาน (0 – ไม่มีนัยสำคัญ, 10 – สำคัญมาก)	0,1	3
5	การไหลออกของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงไปยัง "เมือง" และบริษัทคู่แข่ง (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,2	5
6	กระชับกฎ/ข้อกำหนดในการรับเงินอุดหนุน/สิทธิประโยชน์สำหรับที่อยู่อาศัย (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,3	4
ส วีเค ไอ = 1
3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
1		0,05	3
2	การแนะนำข้อจำกัดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน (1 – การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี, 10 – ห้ามการเคลื่อนไหว)	0,05	2
3	การละเมิดเงื่อนไขของสัญญาอย่างไม่สมเหตุสมผล (การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ วัสดุ ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ หลังจากการสรุปสัญญา) (0 - เป็นไปไม่ได้, 10 - สมจริงมาก)	0,15	5
4		0,1	2
5	การเกิดขึ้นขององค์กรธุรกิจใหม่-คู่แข่ง (ในภาคตลาดเดียวกัน) (0 – คู่แข่งที่ไม่มีนัยสำคัญ 10 – คู่แข่งที่มีนัยสำคัญมาก)	0,2	4
6	ความอ่อนแอต่อการครอบครองที่ไม่เป็นมิตร (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,1	6
7	การยุติกิจกรรมของธนาคารผู้ให้บริการ: การล้มละลายหรือการเพิกถอนใบอนุญาต (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,25	2
8	ความน่าดึงดูดใจในการลงทุนลดลงของภูมิภาค อุตสาหกรรม ฯลฯ (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,05	2
9	กระชับกฎและข้อกำหนดในการรับ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลการให้กู้ยืมแบบพิเศษ ฯลฯ มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,05	2
ส วีเค ไอ = 1
4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
1	การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,2	4
2	กระชับการบริหารจัดการองค์กรในภูมิภาค ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม(0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,5	5
3	การแนะนำข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,3	3
ส วีเค ไอ = 1
5. ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค
1	การปรากฏตัวในหมู่คู่แข่ง เทคโนโลยีใหม่การผลิต ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,2	3
2	การเกิดขึ้นของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการรายใหม่ในภาคผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมขององค์กร (0 - คู่แข่งที่ไม่มีนัยสำคัญ 10 - คู่แข่งที่สำคัญมาก)	0,3	4
3		0,1	5
4	เร่งการคัดลอกนวัตกรรมขององค์กรโดยคู่แข่งผ่านการจารกรรมทางอุตสาหกรรม (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,1	3
5	ความไม่มั่นคงอย่างกะทันหันของอุตสาหกรรม: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งลดคุณค่าของการพัฒนาและสูตรอาหารสำเร็จรูปและการดำเนินการเชิงนวัตกรรมขององค์กร (0 - เป็นไปไม่ได้, 10 - เป็นจริงมาก)	0,1	3
6	การหยุดชะงักของการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างองค์กรในฐานะองค์กรธุรกิจ: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในสภาพแวดล้อมหรือ สภาพร่างกายการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ การเงิน แรงงาน ฯลฯ (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,2	6
ส วีเค ไอ = 1

2. สมการพื้นฐานในการคำนวณดัชนีชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปราชัย :

ตารางที่ 11 ให้คำอธิบายสัญลักษณ์จากสูตร (8)

ตารางที่ 11 – ชื่อของปัจจัยพื้นฐาน x ฉัน และค่าน้ำหนักตัวประกอบ ฉัน สำหรับสูตร (8)

3. น้ำหนัก (นัยสำคัญ) ของแต่ละปัจจัยพื้นฐานแสดงไว้ในตารางที่ 11 คอลัมน์ "น้ำหนักตัวประกอบ" แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้านซ้าย – ปัจจัยทั้งหมดเท่ากัน โดยคำนวณตามสูตร (2) ปานกลาง – ปัจจัยได้รับการจัดอันดับอย่างเคร่งครัด น้ำหนักคำนวณโดยใช้วิธี Fishburne (สูตร (9)) ขวา – น้ำหนักของปัจจัยต่างๆ จะถูกตั้งค่าด้วยตนเองโดยมีข้อบ่งชี้การตั้งค่าที่ชัดเจน:

. (9)

4. ปัจจัยองค์ประกอบ (C-factors) สำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐานแสดงไว้ในตารางที่ 10

5. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและน้ำหนักของปัจจัย C แสดงไว้ในตารางที่ 10

6. ตารางที่ 12 แสดงผลการคำนวณตัวบ่งชี้รวมสำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับประเภทตัวแยกประเภท 01 ที่เลือก

ตารางที่ 12 – ผลลัพธ์ของการคำนวณตัวบ่งชี้รวมสำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน x ฉัน

7. ผลลัพธ์ของการคำนวณตัวบ่งชี้สำคัญของระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ปราชัยขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการคำนวณน้ำหนักและประเภทของตัวแยกประเภทแสดงไว้ในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 – ผลการคำนวณ ปราชัย

8. ตารางที่ 14 และ 15 แสดงผลการจดจำ ปราชัย ปราชัยนำเสนอในตารางที่ 14 และ 15 ด้วย

ตารางที่ 14 – ผลการรับรู้ ปราชัย ซึ่งเป็นรากฐาน

ลักษณนามสามระดับ

วิธีการคำนวณน้ำหนัก	เทียบเท่า	ฟิชเบิร์น	ด้วยตนเอง
	ตัวแยกประเภท 01 สามระดับจะกำหนดตัวบ่งชี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คำนวณได้ดังนี้ ยอมรับได้ 100%	ตัวแยกประเภท 01 สามระดับจะกำหนดตัวบ่งชี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คำนวณได้ดังนี้ ต่ำ 15% ยอมรับได้ 85%	ตัวแยกประเภท 01 สามระดับจะกำหนดตัวบ่งชี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คำนวณได้ดังนี้ ต่ำ 10% ยอมรับได้ 90%
ค่า TPmax	0,26	0,37	0,34
ปราชัย	โดดเด่นด้วยการขาดพลวัตของการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์เสถียรภาพ (ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น) สำหรับการพัฒนาองค์กร		โดดเด่นด้วยพลวัตเชิงบวกหรือความมั่นคง ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์ในแง่ดีในระดับปานกลางสำหรับการพัฒนาองค์กร

ตารางที่ 15 – ผลการรับรู้ ปราชัย ซึ่งเป็นรากฐาน

ลักษณนามห้าระดับ

วิธีการคำนวณน้ำหนัก	เทียบเท่า	ฟิชเบิร์น	ด้วยตนเอง
ผลลัพธ์ของขั้นตอนการรับรู้	ตัวแยกประเภท 01 ระดับห้าเป็นตัวกำหนดตัวบ่งชี้ที่คำนวณของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่ำ 60% ยอมรับได้ 40%	ตัวแยกประเภท 01 ระดับห้าเป็นตัวกำหนดตัวบ่งชี้ที่คำนวณของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่ำ 80% ยอมรับได้ 20%	ตัวแยกประเภท 01 ระดับห้าเป็นตัวกำหนดตัวบ่งชี้ที่คำนวณของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่ำ 70% ยอมรับได้ 30%
ค่า TPmax	0,31	0,37	0,34
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในระดับที่กำหนด ปราชัย	โดดเด่นด้วยพลวัตเชิงบวกหรือความมั่นคง ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์ในแง่ดีในระดับปานกลางสำหรับการพัฒนาองค์กร	โดดเด่นด้วยพลวัตเชิงบวกหรือความมั่นคง ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์ในแง่ดีในระดับปานกลางสำหรับการพัฒนาองค์กร	โดดเด่นด้วยพลวัตเชิงบวกหรือความมั่นคง ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์ในแง่ดีในระดับปานกลางสำหรับการพัฒนาองค์กร

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ช่วยให้เราสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดว่าต่ำหรือยอมรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทของตัวแยกประเภท 01 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคมีลักษณะเฉพาะด้วยพลวัตหรือเสถียรภาพเชิงบวก ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์ในแง่ดีในระดับปานกลางสำหรับการพัฒนาองค์กร สำหรับการประกันภัยต่อ คุณสามารถเลือกสถานการณ์การพัฒนาเสถียรภาพได้ ทางเลือกสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ประสบการณ์หมายเลข 3 ย้อนหลัง

1. พื้นฐานคือการแบ่งปัจจัยเสี่ยงภายนอกออกเป็น: การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคนิค เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม (ดูตารางที่ 6) การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและน้ำหนักคำนวณในปี 2552 (ตารางที่ 16) ผู้เชี่ยวชาญจาก ZAO NPP Samara Horizons เข้าร่วมในการทดสอบ

ตารางที่ 16 – การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและน้ำหนักของปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัย

1	2	3	4
№	ชื่อปัจจัย	ค่าสัมประสิทธิ์การถ่วงน้ำหนัก (WK)	รีวิวโดยผู้เชี่ยวชาญ (EA) (ตั้งแต่ 0 ถึง 10)
1. ปัจจัยทางการเมือง
1	สถานการณ์การเมืองในประเทศและต่างประเทศ (0 – คงที่, 10 – ไม่เสถียร)	0,2	8
2	เสถียรภาพของรัฐบาล (0 – สูง, 10 – อยู่ภายใต้การคุกคามของการเปลี่ยนแปลง)	0,2	7
3	แนวโน้มการแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาค (0 – ขาด, 10 – เด่น)	0,1	8
4	ความเป็นไปได้ของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์การเมืองในท้องถิ่นและความไม่สงบ (การประเมินความไม่มั่นคงทางสังคมในภูมิภาค: 0 – คงที่, 10 – ตึงเครียดอย่างยิ่ง)	0,25	8
5	การทำให้เป็นของชาติ (การลิดรอน (หรือการเวนคืนสำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่) โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เพียงพอ (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,05	4
6	แนะนำข้อจำกัดในการแปลงรูเบิล (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,1	6
7	การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการกระทำของหน่วยงานในประเทศของบริษัทคู่สัญญาที่ไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขเหตุสุดวิสัย (0 - เป็นไปไม่ได้, 10 - สมจริงมาก)	0,05	3
1	2	3	4
8	การละเมิดสัญญาโดยรัฐบาล (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,05	5
ส วีเค ไอ = 1
2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
1	ความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศอย่างรุนแรง (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,1	8
2	การแนะนำข้อจำกัดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน (1 – การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี, 10 – ห้ามการเคลื่อนไหว)	0,1	7
3	ข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ภาษี (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,05	5
4	การละเมิดเงื่อนไขของสัญญาอย่างไม่สมเหตุสมผล (การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ วัสดุ ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ หลังจากการสรุปสัญญา) (0 - เป็นไปไม่ได้, 10 - สมจริงมาก)	0,05	4
5	ความต้องการที่มีประสิทธิภาพลดลงในภาคภูมิศาสตร์ของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,25	7
6	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลที่อยู่นอกเหนือทางเดินที่คาดการณ์ไว้หรือการลดค่าเงินรูเบิล (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,1	6
7	การเกิดขึ้นขององค์กรธุรกิจใหม่-คู่แข่ง (ในภาคตลาดเดียวกัน) (0 – คู่แข่งที่ไม่มีนัยสำคัญ 10 – คู่แข่งที่มีนัยสำคัญมาก)	0,05	3
8	ความอ่อนแอต่อการครอบครองที่ไม่เป็นมิตร (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,1	8
9	การยุติกิจกรรมของธนาคารผู้ให้บริการ: การล้มละลายหรือการเพิกถอนใบอนุญาต (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นไปได้มาก)	0,2	6
ส วีเค ไอ = 1
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
1	การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,2	4
2	ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในภูมิภาคที่องค์กรดำเนินธุรกิจ (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,5	5
3	การแนะนำข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,3	3
ส วีเค ไอ = 1
14. ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค
1	การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการผลิตใหม่ในหมู่คู่แข่งด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – สมจริงมาก)	0,2	2
2	การเกิดขึ้นของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการรายใหม่ในภาคผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมขององค์กร (0 - คู่แข่งที่ไม่มีนัยสำคัญ 10 - คู่แข่งที่สำคัญมาก)	0,2	5
3	คู่แข่งที่เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทน (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – เป็นจริงมาก)	0,1	5
4	เร่งการคัดลอกนวัตกรรมขององค์กรโดยคู่แข่งผ่านการจารกรรมทางอุตสาหกรรม (0 – เป็นไปไม่ได้, 10 – จริงมาก)	0,3	5
1	2	3	4
5	ความไม่มั่นคงอย่างกะทันหันของอุตสาหกรรม: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งลดคุณค่าของการพัฒนาและสูตรอาหารสำเร็จรูปและการดำเนินการเชิงนวัตกรรมขององค์กร (0 - เป็นไปไม่ได้, 10 - เป็นจริงมาก)	0,15	3
6	การละเมิดการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างองค์กรในฐานะองค์กรธุรกิจ: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในสภาพแวดล้อมหรือสภาพทางกายภาพสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าโภคภัณฑ์ การเงิน แรงงาน ฯลฯ ทรัพยากร (0 - เป็นไปไม่ได้, 10 - เป็นจริงมาก)	0,05	7
ส วีเค ไอ = 1

2. สมการพื้นฐานในการคำนวณตัวบ่งชี้อินทิกรัลของผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกคือสูตร (7)

ตารางที่ 17 ให้คำอธิบายสัญลักษณ์จากสูตร (7)

ตารางที่ 17 – ชื่อของปัจจัยพื้นฐาน x ฉัน และค่าน้ำหนักตัวประกอบ ฉัน สำหรับสูตร (7)

3. น้ำหนัก (ความสำคัญ) ของแต่ละปัจจัยพื้นฐานแสดงอยู่ในตารางที่ 17 ปัจจัยต่างๆ ได้รับการจัดอันดับอย่างเคร่งครัด โดยคำนวณโดยใช้วิธี Fishburne (สูตร (9))

4. ปัจจัยองค์ประกอบ (C-factors) สำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐานแสดงไว้ในตารางที่ 16

5. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ น้ำหนัก และความน่าจะเป็นของปัจจัย C แสดงไว้ในตารางที่ 16

6. ตารางที่ 18 แสดงผลการคำนวณตัวบ่งชี้รวมสำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน x ฉัน .

ตารางที่ 18 – ผลลัพธ์ของการคำนวณตัวบ่งชี้รวมสำหรับแต่ละปัจจัยพื้นฐาน x ฉัน

7. ผลลัพธ์ของการคำนวณตัวบ่งชี้สำคัญของระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ปราชัย :

– สำหรับลักษณนามสามระดับ

– สำหรับลักษณนามห้าระดับ

8. ตารางที่ 19 แสดงผลการจดจำ ปราชัยขึ้นอยู่กับตัวแยกประเภทสามระดับและห้าระดับ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ TPmax ยังได้รับการคำนวณ โดยระบุลักษณะแนวโน้มทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เลือก ผลการประเมินในระดับที่กำหนด ปราชัยนำเสนอในตารางที่ 19 ด้วย ในทั้งสองกรณี แนวโน้มในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคมีลักษณะเป็นลบสำหรับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกบางประการ ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์ในแง่ร้ายในระดับปานกลางสำหรับการพัฒนาองค์กร โดยทั่วไปแล้วจะไม่ขัดแย้งกับข้อมูลในอดีต - สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศมีความตึงเครียดอย่างมาก

ตารางที่ 19 – ผลการรับรู้ ปราชัย ซึ่งเป็นรากฐาน

ตัวแยกประเภทสามระดับและห้าระดับ

ประเภทลักษณนาม	สามระดับ	ห้าระดับ
ผลลัพธ์ ขั้นตอน การยอมรับ	ตัวแยกประเภท 01 สามระดับจะกำหนดตัวบ่งชี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คำนวณได้ดังนี้ ยอมรับได้ 90% สูง 10%	ตัวแยกประเภท 01 ระดับห้าเป็นตัวกำหนดตัวบ่งชี้ที่คำนวณของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยอมรับได้ 40% สูง 60%
ค่า TPmax	-0,34	-0,31
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในระดับที่กำหนด ปราชัย	มีลักษณะเป็นลบเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบางประการ ขอแนะนำให้เลือกสถานการณ์ในแง่ร้ายในระดับปานกลางสำหรับการพัฒนาองค์กร

การอนุมัติแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นเพื่อคำนวณตัวบ่งชี้สำคัญของผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพทางประวัติศาสตร์(การทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3) ช่วยให้เราสามารถสรุปเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการสร้างแบบจำลองที่ได้รับและดังนั้นเกี่ยวกับความเพียงพอของแบบจำลองนั้นเอง

บทสรุป

โดยทั่วไป การใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คุณสามารถติดตามอิทธิพลของปัจจัยเริ่มต้นแต่ละรายการที่มีต่อผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการได้อย่างชัดเจน ระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนเบื้องต้น และดำเนินการเพื่อลดให้เหลือน้อยที่สุด

การตัดสินใจของฝ่ายบริหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ: การขาดข้อมูลที่ครบถ้วน การมีแนวโน้มที่ตรงกันข้าม องค์ประกอบของโอกาส และอื่นๆ อีกมากมาย ในสภาวะความไม่มั่นคงของรัสเซีย ปัญหาความเสี่ยงก็มี ความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อให้เหตุผลในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารไม่เพียง แต่ในลักษณะเชิงกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนระยะสั้นด้วย ในเรื่องนี้ปัญหาของการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจขององค์กรได้รับความสำคัญทางทฤษฎีและประยุกต์ที่เป็นอิสระเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนประกอบทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการ ควรเข้าใจความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความเป็นไปได้ที่แท้จริงที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนในลักษณะที่แตกต่างกันทั้งที่ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจขององค์กร นักวิจัยส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในขั้นตอนการตัดสินใจ แต่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงคือการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่พันธมิตรที่มีศักยภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับคำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ และเพื่อจัดเตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ในปัจจุบันที่พบมากที่สุดคือ วิธีการดังต่อไปนี้การวิเคราะห์ความเสี่ยง:

สถิติ;

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์;

การให้คะแนน ความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการละลาย

การประเมินความเป็นไปได้ด้านต้นทุน

การวิเคราะห์ผลที่ตามมาของการสะสมความเสี่ยง

วิธีการใช้แอนะล็อก

วิธีผสมผสาน.

วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความแตกต่างกันในเรื่องวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างกราฟความเสี่ยง วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและศึกษาการประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ (ขององค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก) เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการสูญเสียในระดับต่างๆ การประมาณการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดตลอดจนข้อมูลทางสถิติ

ในระหว่างการทำงาน ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายนอก การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายนอกหมายถึงการประเมินระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกต่อกิจกรรมขององค์กร เพื่อจุดประสงค์นี้ได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการคำนวณตัวบ่งชี้สำคัญของผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก รูและยังแสดงความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้นี้กับการเลือกกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อเวลาผ่านไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลมีความเคลื่อนไหวสูงและความไม่แน่นอนต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างศักยภาพในการต่อต้านภัยคุกคาม ในเรื่องนี้ องค์กรเพื่อรักษาพารามิเตอร์หลักของกิจกรรมสร้างข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำนายอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคโดยอาศัยการคำนวณตัวบ่งชี้ที่สำคัญ

บรรณานุกรม

1. อัลจิน เอ.พี. ความเสี่ยงและบทบาทของมันใน ชีวิตสาธารณะ. - ม.: Mysl, 2004.

2. อัลจิน เอ.เอ็ม. แง่มุมของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ - อ.: ความรู้, 2548.

3. Balabanov I. T. การจัดการความเสี่ยง - อ.: การเงินและสถิติ, 2549.

4. ไอ.เอ. ที่ว่างเปล่า การจัดการการลงทุน : หลักสูตรอบรม – K.: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. กราโบวี พี.จี., เปโตรวา เอส.ไอ. ความเสี่ยงใน ธุรกิจสมัยใหม่. - ม.: อลันส์, 2547.

6. Granaturov V. M. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สาระสำคัญ วิธีการวัด วิธีลด ธุรกิจและบริการ พ.ศ. 2548

7. กรานาตูรอฟ วี.เอ็ม. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ - ม.: ธุรกิจและบริการ, 2551.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. ธุรกิจแลกเปลี่ยน - อ.: เอกภาพ, 2552.

16. ไรซ์เบิร์ก บริติชแอร์เวย์ ผู้ประกอบการและความเสี่ยง - ม.: INFRA-M, 2549.

17. Redhead K, Hughes S. การจัดการตลาดการเงิน - ม.: INFRA-M, 2549.

18. ความเสี่ยงในธุรกิจยุคใหม่/พี.จี. Grabovyi และคนอื่น ๆ - M.: Alans Publishing House, 2004

19. ความเสี่ยงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของวิสาหกิจ /วี.พี. โบชาร์นิคอฟ, S.M. เรเพตสกี้ และ ดร. – เคียฟ: INEX, 2007.

20. รอยค์ วี.ดี. ความเสี่ยงทางวิชาชีพ: การประเมิน; ควบคุม; ประกันภัย. ม., 2547.

21. แทปแมน แอล.เอ็น. ความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจ อ.: Unity-Dana, 2005.

22. อุสเตนโก โอ.แอล. ทฤษฎีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ: เอกสาร. – เค: MAUP, 2007.

23. ฟิชเบิร์นป. ทฤษฎีอรรถประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ – อ.: เนากา, 2551.

24. โคคห์ลอฟ เอ็น.วี. การจัดการความเสี่ยง – อ.: สำนักพิมพ์ UNITY, 2547.

25. ชาปิโร วี.ดี. ฯลฯ การบริหารโครงการ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: "TwoThree", 2548

26. แชปกิน เอ.เอส. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงิน การประเมินมูลค่า การจัดการ พอร์ตการลงทุน อ.: Dashkov and Co., 2004.